Игра Sleeping Dogs предлагает игроку взять на себя управление Вэй Шенем — гонконгским полицейским под прикрытием. Шень представлен как один из лучших полицейских Гонконга: мастер боевых искусств, хороший водитель, стрелок, человек, обладающий высоким интеллектом и способностью «мимикрировать» под преступника. Родился в Гонконге, но позже переехал в Сан-Франциско, США, а потом вернулся домой.
В ходе начальной миссии Шень попадает в полицейский участок, где встречается с Джеки Ма, своим другом детства, ныне являющимся членом бандитской группировки Water Street. Впоследствии выясняется, что настоящая цель Вэя Шеня — внедрение в одну из крупнейших гонконгских банд Сун-он-йи и развалить преступную сеть изнутри.
