Действие игры разворачивается в 2008 году. Во время начальных титров в поисках новой жизни в Либерти-Сити прибывает на корабле иммигрант Нико Беллик. Нико происходит из неизвестной восточноевропейской страны, предположительно Сербии, название которой за всё время действия так ни разу и не называется.
Сам Нико Беллик разговаривает по-английски с сильным восточноевропейским акцентом, его несколько раз принимают за русского, однако он прямо говорит, что он не русский, и в России ни разу в жизни не был. Известно, что относительно недавно родина Нико была ареной жестокой войны, так что, скорее всего, речь идёт о Югославии. С большой вероятностью он является сербом.
В молодости Нико пришлось воевать. Война научила его, с одной стороны, эффективным навыкам убийства и, с другой, сделала прожжённым циником, которого интересуют в первую очередь деньги. В своём прошлом Нико скрывает мрачную тайну, которая раскроется со временем.
